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数学科学学院博士生王江艳获国际数理统计协会IMS Travel Award

暑期,数学科学学院概率论与数理统计专业2013级博士生王江艳同学,获得国际数理统计协会(Institute of Mathematical Statistics, IMS)颁发的2014 IMS Travel Award。

该奖项是国际数理统计协会颁发给参加IMS年会,并在会议上宣读论文的全球统计在读博士生和获博士学位两年内的青年统计学者,每年有12人左右获奖。今年,全球范围共有18人获奖,其中2名获奖者来自国内高校,另外一名来自北京大学。IMS是国际公认的权威学术协会,总部设在美国,旨在发展和推广统计与概率的理论及应用。

王江艳同学师从中组部“千人计划”入选者杨立坚教授,在其精心指导下,在Time Varying GARCH模型系数的默示有效估计理论研究方面取得了一些新的进展。按照会议组要求,王江艳于今年7月参加了在澳大利亚悉尼举办的2014 IMS Annual Meeting,并在此次会议上宣读论文“Oracally efficient inference for time varying GARCH model”。对2003年诺贝尔经济学奖得主Robert Engle的宏观经济学论文“The Spline GARCH Model for Unconditional Volatility and its Global Macroeconomic Causes”提出的样条广义自回归条件异方差模型(Spline GARCH),王江艳的论文设计了基于样条函数光滑化的两步算法。从统计学理论角度,该算法具有“默示有效性”的渐近最优性;从计算角度,该算法简便、快速、直观。